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Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (Garch) Models For Stock Market Volatility
von Choo, Wei Chong
Veröffentlicht 1998
VolltextVeröffentlicht 1998
Abschlussarbeit
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Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (Garch) Models For Stock Market Volatility
von Choo, Wei Chong
Veröffentlicht 1998
VolltextVeröffentlicht 1998
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