1
2
Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (Garch) Models For Stock Market Volatility
door Choo, Wei Chong
Gepubliceerd in 1998
Volledige tekstGepubliceerd in 1998
Thesis
3
Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (Garch) Models For Stock Market Volatility
door Choo, Wei Chong
Gepubliceerd in 1998
Volledige tekstGepubliceerd in 1998
Thesis
4
5
6
7
8
9
Artikel
10
Artikel
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Artikel
20
- 1
- 2
- 3
- Volgende »
- [3]