Risk Measures and Attitudes
Risk has been described in the past by a simple measure, such as the variance, and risk attitude is often considered simply a degree of risk aversion. However, this viewpoint is usually not sufficient. Risk Measures and Attitudes collects contributions which illustrate how modern approaches to both...
Đã lưu trong:
| Tác giả của công ty: | |
|---|---|
| Tác giả khác: | , , |
| Định dạng: | Điện tử eBook |
| Ngôn ngữ: | English |
| Được phát hành: |
London :
Springer London : Imprint: Springer,
2013.
|
| Phiên bản: | 1st ed. 2013. |
| Loạt: | EAA Series,
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4926-2 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Mục lục:
- Weak Closedness of Monotone Sets of Lotteries and Robust Representation of Risk Preferences
- Multivariate Concave and Convex Stochastic Dominance
- Reliable Quantification and Efficient Estimation of Credit Risk
- Diffusion-based models for financial markets without martingale measures.