תמונות העטיפה

Finance with Monte Carlo

This text introduces upper division undergraduate/beginning graduate students in mathematics, finance, or economics, to the core topics of a beginning course in finance/financial engineering. Particular emphasis is placed on exploiting the power of the Monte Carlo method to illustrate and explore fi...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Shonkwiler, Ronald W. (Author, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut)
מחבר תאגידי: SpringerLink (Online service)
פורמט: אלקטרוני ספר אלקטרוני
שפה:English
יצא לאור: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer, 2013.
מהדורה:1st ed. 2013.
סדרה:Springer Undergraduate Texts in Mathematics and Technology,
נושאים:
Economics, Mathematical .
Mathematical models.
Probabilities.
Numerical analysis.
Quantitative Finance.
Mathematical Modeling and Industrial Mathematics.
Probability Theory and Stochastic Processes.
Numerical Analysis.
גישה מקוונת:https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8511-7
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
תוכן הענינים:
  • 1. Geometric Brownian Motion and the Efficient Market Hypothesis
  • 2. Return and Risk
  • 3. Forward and Option Contracts and their Pricing
  • 4. Pricing Exotic Options
  • 5. Option Trading Strategies
  • 6. Alternative to GBM Prices
  • 7. Kelly's Criterion
  • Appendices
  • A. Some Mathematical Background Topics
  • B. Stochastic Calculus
  • C. Convergence of the Binomial Method
  • D. Variance Reduction Techniques
  • E. Shell Sort
  • F. Next Day Prices Program
  • References
  • List of Notation
  • List of Algorithms
  • Index.

פריטים דומים