Stochastic Optimization in Insurance A Dynamic Programming Approach /
The main purpose of the book is to show how a viscosity approach can be used to tackle control problems in insurance. The problems covered are the maximization of survival probability as well as the maximization of dividends in the classical collective risk model. The authors consider the possibilit...
שמור ב:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| מחבר תאגידי: | |
| פורמט: | אלקטרוני ספר אלקטרוני |
| שפה: | English |
| יצא לאור: |
New York, NY :
Springer New York : Imprint: Springer,
2014.
|
| מהדורה: | 1st ed. 2014. |
| סדרה: | SpringerBriefs in Quantitative Finance,
|
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0995-7 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|