Aspects of Brownian Motion
Stochastic calculus and excursion theory are very efficient tools to obtain either exact or asymptotic results about Brownian motion and related processes. The emphasis of this book is on special classes of such Brownian functionals as: - Gaussian subspaces of the Gaussian space of Brownian motion;...
Сохранить в:
| Главные авторы: | , |
|---|---|
| Соавтор: | |
| Формат: | Электронный ресурс eКнига |
| Язык: | English |
| Опубликовано: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,
2008.
|
| Редактирование: | 1st ed. 2008. |
| Серии: | Universitext,
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://doi.org/10.1007/978-3-540-49966-4 |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|