Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes
The theory of fractional Brownian motion and other long-memory processes are addressed in this volume. Interesting topics for PhD students and specialists in probability theory, stochastic analysis and financial mathematics demonstrate the modern level of this field. Among these are results about Le...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| מחבר תאגידי: | |
| פורמט: | אלקטרוני ספר אלקטרוני |
| שפה: | English |
| יצא לאור: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,
2008.
|
| מהדורה: | 1st ed. 2008. |
| סדרה: | Lecture Notes in Mathematics,
1929 |
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://doi.org/10.1007/978-3-540-75873-0 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|