Markov Decision Processes with Applications to Finance
The theory of Markov decision processes focuses on controlled Markov chains in discrete time. The authors establish the theory for general state and action spaces and at the same time show its application by means of numerous examples, mostly taken from the fields of finance and operations research....
שמור ב:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| מחבר תאגידי: | |
| פורמט: | אלקטרוני ספר אלקטרוני |
| שפה: | English |
| יצא לאור: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,
2011.
|
| מהדורה: | 1st ed. 2011. |
| סדרה: | Universitext,
|
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://doi.org/10.1007/978-3-642-18324-9 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|