Markov Decision Processes with Applications to Finance
The theory of Markov decision processes focuses on controlled Markov chains in discrete time. The authors establish the theory for general state and action spaces and at the same time show its application by means of numerous examples, mostly taken from the fields of finance and operations research....
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| مؤلف مشترك: | |
| التنسيق: | الكتروني كتاب الكتروني |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,
2011.
|
| الطبعة: | 1st ed. 2011. |
| سلاسل: | Universitext,
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://doi.org/10.1007/978-3-642-18324-9 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|