Markov Decision Processes with Applications to Finance
The theory of Markov decision processes focuses on controlled Markov chains in discrete time. The authors establish the theory for general state and action spaces and at the same time show its application by means of numerous examples, mostly taken from the fields of finance and operations research....
Сохранить в:
| Главные авторы: | , |
|---|---|
| Соавтор: | |
| Формат: | Электронный ресурс eКнига |
| Язык: | English |
| Опубликовано: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,
2011.
|
| Редактирование: | 1st ed. 2011. |
| Серии: | Universitext,
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://doi.org/10.1007/978-3-642-18324-9 |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|