Fluctuations of Lévy Processes with Applications Introductory Lectures /

Lévy processes are the natural continuous-time analogue of random walks and form a rich class of stochastic processes around which a robust mathematical theory exists. Their application appears in the theory of many areas of classical and modern stochastic processes including storage models, renewal...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Kyprianou, Andreas E. (مؤلف, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut)
مؤلف مشترك: SpringerLink (Online service)
التنسيق: الكتروني كتاب الكتروني
اللغة:English
منشور في: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 2014.
الطبعة:2nd ed. 2014.
سلاسل:Universitext,
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://doi.org/10.1007/978-3-642-37632-0
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!