Stock market linkage and impact of the sub-prime mortgage crisis: evidence from Mainland China and Hong Kong
This study investigates the linkage between Mainland China and Hong Kong stock markets pre and post 2007 U.S. sub-prime mortgage crisis. We employ Dynamic Conditional Correlation GARCH (generalised autoregressive conditional heteroscedasticity) model to identify the association of weekly market retu...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | , , , |
|---|---|
| বিন্যাস: | প্রবন্ধ |
| ভাষা: | English |
| প্রকাশিত: |
Faculty of Economics and Management, Universiti Putra Malaysia
2018
|
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/22588/1/23%29%20Stock%20Market%20Linkage.pdf |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|