Stock market linkage and impact of the sub-prime mortgage crisis: evidence from Mainland China and Hong Kong
This study investigates the linkage between Mainland China and Hong Kong stock markets pre and post 2007 U.S. sub-prime mortgage crisis. We employ Dynamic Conditional Correlation GARCH (generalised autoregressive conditional heteroscedasticity) model to identify the association of weekly market retu...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , , |
|---|---|
| Định dạng: | Bài viết |
| Ngôn ngữ: | English |
| Được phát hành: |
Faculty of Economics and Management, Universiti Putra Malaysia
2018
|
| Truy cập trực tuyến: | http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/22588/1/23%29%20Stock%20Market%20Linkage.pdf |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|