Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process

por Ibrahim, S. N. I., Laham, M. F.
Publicado em 2023

The valuation of knock-out power calls under Black-Scholes framework

por Sawal, A. S., Ibrahim, S. N. I., Laham, M. F.
Publicado em 2022

Numerical solution of delay differential equation using two-derivative Runge-Kutta type method with Newton interpolation

por Senu, N., Lee, K. C., Ahmadian, A., Ibrahim, S. N. I.
Publicado em 2022