Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications BSDEs with Jumps /
Backward stochastic differential equations with jumps can be used to solve problems in both finance and insurance. Part I of this book presents the theory of BSDEs with Lipschitz generators driven by a Brownian motion and a compensated random measure, with an emphasis on those generated by step proc...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| সংস্থা লেখক: | |
| বিন্যাস: | বৈদ্যুতিক বৈদ্যুতিন গ্রন্থ |
| ভাষা: | English |
| প্রকাশিত: |
London :
Springer London : Imprint: Springer,
2013.
|
| সংস্করন: | 1st ed. 2013. |
| মালা: | EAA Series,
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5331-3 |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|