Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications BSDEs with Jumps /
Backward stochastic differential equations with jumps can be used to solve problems in both finance and insurance. Part I of this book presents the theory of BSDEs with Lipschitz generators driven by a Brownian motion and a compensated random measure, with an emphasis on those generated by step proc...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| מחבר תאגידי: | |
| פורמט: | אלקטרוני ספר אלקטרוני |
| שפה: | English |
| יצא לאור: |
London :
Springer London : Imprint: Springer,
2013.
|
| מהדורה: | 1st ed. 2013. |
| סדרה: | EAA Series,
|
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5331-3 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|