Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications BSDEs with Jumps /
Backward stochastic differential equations with jumps can be used to solve problems in both finance and insurance. Part I of this book presents the theory of BSDEs with Lipschitz generators driven by a Brownian motion and a compensated random measure, with an emphasis on those generated by step proc...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلف مشترك: | |
| التنسيق: | الكتروني كتاب الكتروني |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
London :
Springer London : Imprint: Springer,
2013.
|
| الطبعة: | 1st ed. 2013. |
| سلاسل: | EAA Series,
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5331-3 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
كن أول من يترك تعليقا!