Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications BSDEs with Jumps /
Backward stochastic differential equations with jumps can be used to solve problems in both finance and insurance. Part I of this book presents the theory of BSDEs with Lipschitz generators driven by a Brownian motion and a compensated random measure, with an emphasis on those generated by step proc...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Korporacja: | |
| Format: | Elektroniczne E-book |
| Język: | English |
| Wydane: |
London :
Springer London : Imprint: Springer,
2013.
|
| Wydanie: | 1st ed. 2013. |
| Seria: | EAA Series,
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5331-3 |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
Napisz pierwszy komentarz!