Brownian Motion and its Applications to Mathematical Analysis École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XLIII – 2013 /
These lecture notes provide an introduction to the applications of Brownian motion to analysis and, more generally, connections between Brownian motion and analysis. Brownian motion is a well-suited model for a wide range of real random phenomena, from chaotic oscillations of microscopic objects, su...
Сохранить в:
Главный автор: | Burdzy, Krzysztof. (Автор, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut) |
---|---|
Соавтор: | SpringerLink (Online service) |
Формат: | Электронный ресурс eКнига |
Язык: | English |
Опубликовано: |
Cham :
Springer International Publishing : Imprint: Springer,
2014.
|
Редактирование: | 1st ed. 2014. |
Серии: | École d'Été de Probabilités de Saint-Flour,
2106 |
Предметы: | |
Online-ссылка: | https://doi.org/10.1007/978-3-319-04394-4 |
Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
Схожие документы
-
Potential Theory
по: Helms, Lester L., et al.
Опубликовано: (2014) -
Markov Paths, Loops and Fields École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XXXVIII – 2008 /
по: Le Jan, Yves., et al.
Опубликовано: (2011) -
Lectures on Probability Theory and Statistics Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXIII - 2003 /
по: Dembo, Amir., et al.
Опубликовано: (2005) -
Superlinear Parabolic Problems Blow-up, Global Existence and Steady States /
по: Quittner, Pavol., et al.
Опубликовано: (2007) -
The Maximum Principle
по: Pucci, Patrizia., et al.
Опубликовано: (2007)