Brownian Motion and its Applications to Mathematical Analysis École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XLIII – 2013 /
These lecture notes provide an introduction to the applications of Brownian motion to analysis and, more generally, connections between Brownian motion and analysis. Brownian motion is a well-suited model for a wide range of real random phenomena, from chaotic oscillations of microscopic objects, su...
Uloženo v:
Hlavní autor: | Burdzy, Krzysztof. (Autor, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut) |
---|---|
Korporativní autor: | SpringerLink (Online service) |
Médium: | Elektronický zdroj E-kniha |
Jazyk: | English |
Vydáno: |
Cham :
Springer International Publishing : Imprint: Springer,
2014.
|
Vydání: | 1st ed. 2014. |
Edice: | École d'Été de Probabilités de Saint-Flour,
2106 |
Témata: | |
On-line přístup: | https://doi.org/10.1007/978-3-319-04394-4 |
Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky
-
Potential Theory
Autor: Helms, Lester L., a další
Vydáno: (2014) -
Markov Paths, Loops and Fields École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XXXVIII – 2008 /
Autor: Le Jan, Yves., a další
Vydáno: (2011) -
Lectures on Probability Theory and Statistics Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXIII - 2003 /
Autor: Dembo, Amir., a další
Vydáno: (2005) -
Superlinear Parabolic Problems Blow-up, Global Existence and Steady States /
Autor: Quittner, Pavol., a další
Vydáno: (2007) -
The Maximum Principle
Autor: Pucci, Patrizia., a další
Vydáno: (2007)