Brownian Motion and its Applications to Mathematical Analysis École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XLIII – 2013 /
These lecture notes provide an introduction to the applications of Brownian motion to analysis and, more generally, connections between Brownian motion and analysis. Brownian motion is a well-suited model for a wide range of real random phenomena, from chaotic oscillations of microscopic objects, su...
Zapisane w:
1. autor: | Burdzy, Krzysztof. (Autor, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut) |
---|---|
Korporacja: | SpringerLink (Online service) |
Format: | Elektroniczne E-book |
Język: | English |
Wydane: |
Cham :
Springer International Publishing : Imprint: Springer,
2014.
|
Wydanie: | 1st ed. 2014. |
Seria: | École d'Été de Probabilités de Saint-Flour,
2106 |
Hasła przedmiotowe: | |
Dostęp online: | https://doi.org/10.1007/978-3-319-04394-4 |
Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
Podobne zapisy
-
Potential Theory
od: Helms, Lester L., i wsp.
Wydane: (2014) -
Markov Paths, Loops and Fields École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XXXVIII – 2008 /
od: Le Jan, Yves., i wsp.
Wydane: (2011) -
Lectures on Probability Theory and Statistics Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXIII - 2003 /
od: Dembo, Amir., i wsp.
Wydane: (2005) -
Superlinear Parabolic Problems Blow-up, Global Existence and Steady States /
od: Quittner, Pavol., i wsp.
Wydane: (2007) -
The Maximum Principle
od: Pucci, Patrizia., i wsp.
Wydane: (2007)