صورة الغلاف

Brownian Motion and its Applications to Mathematical Analysis École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XLIII – 2013 /

These lecture notes provide an introduction to the applications of Brownian motion to analysis and, more generally, connections between Brownian motion and analysis. Brownian motion is a well-suited model for a wide range of real random phenomena, from chaotic oscillations of microscopic objects, su...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Burdzy, Krzysztof. (مؤلف, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut)
مؤلف مشترك: SpringerLink (Online service)
التنسيق: الكتروني كتاب الكتروني
اللغة:English
منشور في: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2014.
الطبعة:1st ed. 2014.
سلاسل:École d'Été de Probabilités de Saint-Flour, 2106
الموضوعات:
Probabilities.
Partial differential equations.
Potential theory (Mathematics).
Probability Theory and Stochastic Processes.
Partial Differential Equations.
Potential Theory.
الوصول للمادة أونلاين:https://doi.org/10.1007/978-3-319-04394-4
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
جدول المحتويات:
  • 1. Brownian motion
  • 2. Probabilistic proofs of classical theorems
  • 3. Overview of the "hot spots" problem
  • 4. Neumann eigenfunctions and eigenvalues
  • 5. Synchronous and mirror couplings
  • 6. Parabolic boundary Harnack principle
  • 7. Scaling coupling
  • 8. Nodal lines
  • 9. Neumann heat kernel monotonicity
  • 10. Reflected Brownian motion in time dependent domains.

مواد مشابهة