Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance and, e...
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Соавтор: | |
| Формат: | Электронный ресурс eКнига |
| Язык: | English |
| Опубликовано: |
Wiesbaden :
Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,
2014.
|
| Редактирование: | 1st ed. 2014. |
| Серии: | BestMasters,
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://doi.org/10.1007/978-3-658-04688-0 |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|