صورة الغلاف

Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance and, e...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Hackl, Christoph. (مؤلف, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut)
مؤلف مشترك: SpringerLink (Online service)
التنسيق: الكتروني كتاب الكتروني
اللغة:English
منشور في: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler, 2014.
الطبعة:1st ed. 2014.
سلاسل:BestMasters,
الموضوعات:
Finance.
Macroeconomics.
Finance, general.
Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics.
الوصول للمادة أونلاين:https://doi.org/10.1007/978-3-658-04688-0
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
جدول المحتويات:
  • Libor Market Model implementation framework
  • Speed vs. correctness
  • Application examples and possible extensions.

مواد مشابهة