Geometric fractional Brownian motion model for commodity market simulation
The geometric Brownian motion (GBM) model is a mathematical model that has been used to model asset price paths. By incorporating Hurst parameter to GBM to characterize long-memory phenomenon, the geometric fractional Brownian motion (GFBM) model was introduced, which allows its disjoint increments...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | , , |
|---|---|
| বিন্যাস: | প্রবন্ধ |
| ভাষা: | English |
| প্রকাশিত: |
Elsevier
2021
|
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/97441/1/ABSTRACT.pdf |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|