Beeld op de omslag

Geometric fractional Brownian motion model for commodity market simulation

The geometric Brownian motion (GBM) model is a mathematical model that has been used to model asset price paths. By incorporating Hurst parameter to GBM to characterize long-memory phenomenon, the geometric fractional Brownian motion (GFBM) model was introduced, which allows its disjoint increments...

Volledige beschrijving

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Hoofdauteurs:	Ibrahim, Siti Nur Iqmal, Misiran, Masnita, Laham, Mohamed Faris
Formaat:	Artikel
Taal:	English
Gepubliceerd in:	Elsevier 2021
Online toegang:	http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/97441/1/ABSTRACT.pdf
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

Gelijkaardige items

$Simulating rubber prices under geometric fractional Brownian motion with different Hurst estimators$

Simulating rubber prices under geometric fractional Brownian motion with different Hurst estimators
door: Balasubramaniam, Srivennila Sri, et al.
Gepubliceerd in: (2023)

Modelling Malaysian gold prices using geometric brownian motion model
door: Hamdan, Zawin Najah, et al.
Gepubliceerd in: (2020)

Selected Aspects of Fractional Brownian Motion
door: Nourdin, Ivan., et al.
Gepubliceerd in: (2012)

Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications
door: Biagini, Francesca., et al.
Gepubliceerd in: (2008)

$The valuation of currency options by fractional Brownian motion$

The valuation of currency options by fractional Brownian motion
door: Shokrollahi, Foad, et al.
Gepubliceerd in: (2016)

Aspects of Brownian Motion
door: Mansuy, Roger., et al.
Gepubliceerd in: (2008)

Brownian motion calculus /
door: Wiersema, Ubbo F.
Gepubliceerd in: (2008)

$Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion$

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
door: S. N. I., Ibrahim, et al.
Gepubliceerd in: (2022)

Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes
door: Mishura, Yuliya., et al.
Gepubliceerd in: (2008)

$Pricing currency options by generalizations of the mixed fractional brownian motion$

Pricing currency options by generalizations of the mixed fractional brownian motion
door: Shokrollahi, Foad
Gepubliceerd in: (2016)

$Pricing currency options by generalizations of the mixed fractional brownian motion$

Pricing currency options by generalizations of the mixed fractional brownian motion
door: Shokrollahi, Foad
Gepubliceerd in: (2016)

$Pricing currency options by generalizations of the mixed fractional brownian motion /$

Pricing currency options by generalizations of the mixed fractional brownian motion /
door: Shokrollahi, Foad.
Gepubliceerd in: (2016)

Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion
door: Berzin, Corinne., et al.
Gepubliceerd in: (2014)

Rotational Brownian motion and dielectric theory /
door: McConnell, J R.
Gepubliceerd in: (1980)

$Pricing currency option in a mixed fractional Brownian motion with jumps environment$

Pricing currency option in a mixed fractional Brownian motion with jumps environment
door: Shokrollahi, Foad, et al.
Gepubliceerd in: (2014)

Markov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry
door: Chung, Kai Lai., et al.
Gepubliceerd in: (2005)

Green, brown, probability & brownian motion on the line /
door: Kai, Lai Chung.
Gepubliceerd in: (2002)

Exponential functionals of Brownian motion and related processes /
door: Yor, Marc.
Gepubliceerd in: (2001)

$Actuarial approach in a mixed fractional Brownian motion with jumps environment for pricing currency option$

Actuarial approach in a mixed fractional Brownian motion with jumps environment for pricing currency option
door: Shokrollahi, Foad, et al.
Gepubliceerd in: (2015)

Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion A Tale of Wiener and Itô Measures /
door: Yen, Ju-Yi., et al.
Gepubliceerd in: (2013)

Brownian Motion and its Applications to Mathematical Analysis École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XLIII – 2013 /
door: Burdzy, Krzysztof., et al.
Gepubliceerd in: (2014)

Brownian Dynamics at Boundaries and Interfaces In Physics, Chemistry, and Biology /
door: Schuss, Zeev., et al.
Gepubliceerd in: (2013)

Analytical formula of European-style power call options in an MFBM with jumps model
door: Ibrahim, Siti Nur Iqmal, et al.
Gepubliceerd in: (2022)

Human motion simulation : predictive dynamics /
door: Abdel-Malek, Karim,
Gepubliceerd in: (2013)

Geometric Modelling, Numerical Simulation, and Optimization: Applied Mathematics at SINTEF /
Gepubliceerd in: (2007)

Pricing arithmetic Asian put option with early exercise boundary under jump-diffusion process
door: Laham, Mohamed Faris, et al.
Gepubliceerd in: (2020)

Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting
door: Mansuy, Roger., et al.
Gepubliceerd in: (2006)

Commodity market review.
Gepubliceerd in: (1996)

Britain's commodity markets /
door: Res, Graham L.
Gepubliceerd in: (1972)

Commodity market review
Gepubliceerd in: (1996)

Geometric modeling /
door: Mortenson, Michael E., 1939- .
Gepubliceerd in: (1997)

Geometric modelling /
Gepubliceerd in: (1993)

International commodity market modeling : advances in methodology and application /
Gepubliceerd in: (1991)

Econometric modelling of agricultural commodity markets /
door: Hallam, David, 1953- .
Gepubliceerd in: (1990)

The state of agricultural commodity markets.
Gepubliceerd in: (2004)

Guide to world commodity markets
Gepubliceerd in: (1977)

The commodity futures market guide /
door: Kroll, Stanley.
Gepubliceerd in: (1973)

Prices & marketing of agricultural commodities /
Gepubliceerd in: (2011)

Commodity, futures, and financial markets /
Gepubliceerd in: (1991)

The state of agricultural commodity markets
Gepubliceerd in: (2004)