Ảnh bìa

Geometric fractional Brownian motion model for commodity market simulation

The geometric Brownian motion (GBM) model is a mathematical model that has been used to model asset price paths. By incorporating Hurst parameter to GBM to characterize long-memory phenomenon, the geometric fractional Brownian motion (GFBM) model was introduced, which allows its disjoint increments...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Ibrahim, Siti Nur Iqmal, Misiran, Masnita, Laham, Mohamed Faris
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Elsevier 2021
Truy cập trực tuyến:	http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/97441/1/ABSTRACT.pdf
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự

$Simulating rubber prices under geometric fractional Brownian motion with different Hurst estimators$

Simulating rubber prices under geometric fractional Brownian motion with different Hurst estimators
Bằng: Balasubramaniam, Srivennila Sri, et al.
Được phát hành: (2023)

Modelling Malaysian gold prices using geometric brownian motion model
Bằng: Hamdan, Zawin Najah, et al.
Được phát hành: (2020)

Selected Aspects of Fractional Brownian Motion
Bằng: Nourdin, Ivan., et al.
Được phát hành: (2012)

Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications
Bằng: Biagini, Francesca., et al.
Được phát hành: (2008)

$The valuation of currency options by fractional Brownian motion$

The valuation of currency options by fractional Brownian motion
Bằng: Shokrollahi, Foad, et al.
Được phát hành: (2016)

Aspects of Brownian Motion
Bằng: Mansuy, Roger., et al.
Được phát hành: (2008)

Brownian motion calculus /
Bằng: Wiersema, Ubbo F.
Được phát hành: (2008)

$Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion$

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
Bằng: S. N. I., Ibrahim, et al.
Được phát hành: (2022)

Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes
Bằng: Mishura, Yuliya., et al.
Được phát hành: (2008)

$Pricing currency options by generalizations of the mixed fractional brownian motion$

Pricing currency options by generalizations of the mixed fractional brownian motion
Bằng: Shokrollahi, Foad
Được phát hành: (2016)

$Pricing currency options by generalizations of the mixed fractional brownian motion$

Pricing currency options by generalizations of the mixed fractional brownian motion
Bằng: Shokrollahi, Foad
Được phát hành: (2016)

$Pricing currency options by generalizations of the mixed fractional brownian motion /$

Pricing currency options by generalizations of the mixed fractional brownian motion /
Bằng: Shokrollahi, Foad.
Được phát hành: (2016)

Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion
Bằng: Berzin, Corinne., et al.
Được phát hành: (2014)

Rotational Brownian motion and dielectric theory /
Bằng: McConnell, J R.
Được phát hành: (1980)

$Pricing currency option in a mixed fractional Brownian motion with jumps environment$

Pricing currency option in a mixed fractional Brownian motion with jumps environment
Bằng: Shokrollahi, Foad, et al.
Được phát hành: (2014)

Markov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry
Bằng: Chung, Kai Lai., et al.
Được phát hành: (2005)

Green, brown, probability & brownian motion on the line /
Bằng: Kai, Lai Chung.
Được phát hành: (2002)

Exponential functionals of Brownian motion and related processes /
Bằng: Yor, Marc.
Được phát hành: (2001)

$Actuarial approach in a mixed fractional Brownian motion with jumps environment for pricing currency option$

Actuarial approach in a mixed fractional Brownian motion with jumps environment for pricing currency option
Bằng: Shokrollahi, Foad, et al.
Được phát hành: (2015)

Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion A Tale of Wiener and Itô Measures /
Bằng: Yen, Ju-Yi., et al.
Được phát hành: (2013)

Brownian Motion and its Applications to Mathematical Analysis École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XLIII – 2013 /
Bằng: Burdzy, Krzysztof., et al.
Được phát hành: (2014)

Brownian Dynamics at Boundaries and Interfaces In Physics, Chemistry, and Biology /
Bằng: Schuss, Zeev., et al.
Được phát hành: (2013)

Analytical formula of European-style power call options in an MFBM with jumps model
Bằng: Ibrahim, Siti Nur Iqmal, et al.
Được phát hành: (2022)

Human motion simulation : predictive dynamics /
Bằng: Abdel-Malek, Karim,
Được phát hành: (2013)

Geometric Modelling, Numerical Simulation, and Optimization: Applied Mathematics at SINTEF /
Được phát hành: (2007)

Pricing arithmetic Asian put option with early exercise boundary under jump-diffusion process
Bằng: Laham, Mohamed Faris, et al.
Được phát hành: (2020)

Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting
Bằng: Mansuy, Roger., et al.
Được phát hành: (2006)

Commodity market review.
Được phát hành: (1996)

Britain's commodity markets /
Bằng: Res, Graham L.
Được phát hành: (1972)

Commodity market review
Được phát hành: (1996)

Geometric modeling /
Bằng: Mortenson, Michael E., 1939- .
Được phát hành: (1997)

Geometric modelling /
Được phát hành: (1993)

International commodity market modeling : advances in methodology and application /
Được phát hành: (1991)

Econometric modelling of agricultural commodity markets /
Bằng: Hallam, David, 1953- .
Được phát hành: (1990)

The state of agricultural commodity markets.
Được phát hành: (2004)

Guide to world commodity markets
Được phát hành: (1977)

The commodity futures market guide /
Bằng: Kroll, Stanley.
Được phát hành: (1973)

Prices & marketing of agricultural commodities /
Được phát hành: (2011)

Commodity, futures, and financial markets /
Được phát hành: (1991)

The state of agricultural commodity markets
Được phát hành: (2004)